РЕКУРРЕНТНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ С РЕГУЛЯРИЗАЦИЕЙ РЕШЕНИЯ

Артемьев В. М.; Наумов А. О.; Кохан Л. Л.

РЕКУРРЕНТНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ С РЕГУЛЯРИЗАЦИЕЙ РЕШЕНИЯ

Артемьев В. М., Наумов А. О., Кохан Л. Л.

2017

При высокой размерности задачи фильтр Калмана становится труднореализуемым в реальном масштабе времени из-за больших вычислительных затрат. В качестве альтернативы рассмотрена методика синтеза фильтра на основе рекуррентного метода наименьших квадратов с регуляризацией решения. Методика дает возможность сократить вычислительные затраты, однако при этом возрастает дисперсия ошибок фильтрации. На примере показана степень этого увеличения и даны рекомендации по выбору величины коэффициента регуляризации.

Артемьев В. М., Наумов А. О., Кохан Л. Л. РЕКУРРЕНТНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ С РЕГУЛЯРИЗАЦИЕЙ РЕШЕНИЯ. Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2017;61(1):102-107.

Цитирование

Список литературы

1. Jazwinski, A. H. Stochastic Process and Filtering Theory / A. H. Jazwinski. – NY: Academic Press, 1970. – 362 p.

2. Степанов, О. А. Основы теории оценивания с приложениями к задачам обработки навигационной информации / А. О. Степанов. – СПб., 2009. – Ч. 1: Введение в теорию оценивания. – 496 с.

3. Линник, Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений / Ю. В. Линник. – Изд. 2-е, доп. и испр.– М.: Физматгиз, 1962. – 349 с.

4. Эльясберг, П. Е. Определение движения по результатам измерений / П. Е. Эльясберг. – М.: Наука, 1976. – 267 с.

5. Альберт, А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание / А. Альберт. – М.: Наука, 1977. – 215 с.

6. Тихонов, А. Н. Методы решения некорректных задач / А. Н. Тихонов, В. Я. Арсенин. – М.: Наука, 1979. – 232 с.

7. Себер, Д. Линейный регрессионный анализ / Д. Себер. – М.: Мир, 1980. – 322 с.

8. Фарина, А. Цифровая обработка радиолокационной информации. Сопровождение целей / А. Фарина, Ф. Студер. – М., 1993. – 319 с.

Источник

Информация

Автор

Артемьев В. М. Институт прикладной физики НАН Беларуси
Наумов А. О. Институт прикладной физики НАН Беларуси
Кохан Л. Л. Институт прикладной физики НАН Беларуси

Страницы

102-107

Год издания

2017

Ключевые слова

Коллекции

Доклады Национальной академии наук Беларуси